24秋国开电大春东北财经大学(直属)金融风险管理金融风险管理综合作业答卷参考答案

金融风险管理综合作业答卷

金融风险管理综合作业答卷

金融风险管理综合作业

试卷总分:100 得分:100

一、单项选择题 (共 10 道试题,共 30 分)

1. 马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A. 个别风险

B. 收益的标准差

C. 再投资风险

D. 贝塔值

答案:

2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。

A. 1个月

B. 4个月渝粤题库，我们的目标是要做全覆盖、全正确的答案搜索服务。

C. 3个月

D. 5个月

答案:

3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。

A. 2.5%

B. 5%

C. 2.56%

D. 5.12%

答案:

4.根据CAPM模型，（ ）。

A. 阿尔法为正则证券价格被高估

B. 阿尔法为零应买入

C. 阿尔法为负应买入

D. 阿尔法为正则证券价格被低估国家开放大学作业答案

答案:

5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

A. 盈利3000元

B. 亏损3000元

C. 盈利1500元

D. 亏损1500元

答案:

6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。

A. 远期外汇合约

B. 外汇期货合约

C. 外汇期权

D. 货币互换协议

答案:

7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A. 缺口分析

B. 情景分析

C. 压力测试

D. 敏感性分析

答案:国家开放大学作业答案渝粤题库

8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A. 投资政府债券

B. 购买企业债券

C. 购买股票

D. 投资开发项目

答案:

9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。

A. 期权买方付给卖方的费用

B. 行权价格的固定比例

C. 标的价格的固定比例

D. 标的价格减去行权价格

答案:

10.金融互换产生的理论基础是（ ）。

A. 利率平价理论

B. 购买力平价理论

C. 比较优势理论

D. 资产定价理论

答案:

二、多项选择题 (共 10 道试题,共 30 分)

1. 关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。

A. 风险是发生某一经济损失的不确定性

B. 风险是经济损失机会或损失的可能性

C. 风险是经济可能发生的损害和危险

D. 风险是一切损失的总和

答案:

2.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。

A. 人

B. 系统

C. 外部事件

D. 内部系统

答案:

3.金融衍生产品类型包括（ ）。

A. 远期

B. 期货国开搜题

C. 互换

D. 期权

答案:

4.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。渝粤题库

A. 上行乘数=1+上升百分比

B. 上行乘数×下行乘数=1

C. 假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

D. 期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率

答案:

5.衡量风险的指标有（ ）。

A. 方差

B. 久期

C. 期望收益

D. VaR

答案:

6.货币互换的基本步骤有（ ）。渝粤题库

A. 本金的初期互换

B. 货币的互换

C. 利率的互换

D. 到期日本金的再次交换

答案:

渝粤题库

7.以下属于风险回避特征的有（ ）。

A. 消极的风险处理办法

B. 能够有效减少损失

C. 放弃潜在的目标收益

D. 能够将风险转移给其他方

答案:

8.下列属于风险管理办法的有（ ）。

A. 风险回避

B. 风险控制

C. 风险转移

D. 风险保留

答案:

渝粤题库，我们的目标是要做全覆盖、全正确的答案搜索服务。

9.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。

A. 权利不对等

B. 义务不对等渝粤题库国家开放大学作业答案

C. 收益不对等国家开放大学作业答案

D. 风险不对等

答案:

10.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。

A. 信用风险一网一平台答案

B. 市场风险

C. 财务风险

D. 法律风险

答案:

三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)

1. 多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）

答案:

2. 利率期货的标的资产是利率。（ ）

答案:

3. 远期利率等同于未来短期利率，因为它们都源自到期收益率。（ ）

答案:

4. 大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）

答案:

5. 期货合约在交易所交易，远期合约在到期日结算。（ ）国开搜题

答案:

6. 远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）

答案:渝粤教育

7. 商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。（ ）

答案:

8. 期权的买方既享有权利又承担义务。（ ）

答案:

9. 远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。（ ）渝粤教育

答案:

10. 远期利率协议到期时，多头以实现规定好的利率从空头处借款。（ ）国开搜题

答案:

11. 在利率互换中，交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。（ ）

答案:

渝粤题库

12. 维持保证金是最低保证金价值，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。（ ）

答案:

13. 商业银行的存款越多越好。（ ）

答案:

14. 随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合，在到期日，基差接近于零，两价格大致相等。（ ）

答案:

15. 按照交易场所不同划分，利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。（ ）

答案:

16. 金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（ ）

答案:国开搜题

17. 市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间，互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。（ ）

答案:

18. 不确定性是风险的基本特征。（ ）一网一平台答案

答案:

19. 远期合约到期时资产价格高于远期价格，则多头方获利，因为他是以合约价格买入资产的。（ ）

答案:

20. 期货合约每日进行结算，远期合约在场外市场交易。（ ）

答案: