超尔星学雅习通金融风险管理形成性考核答案

金融风险管理

学校: 无

问题: 1. 如果一个金融机构想要对冲其信用风险敞口，它可能会使用哪种金融衍生品?( )

选项:

• A. 股票期权

• B. 商品期货

• C. 信用违约互换(Credit Default Swap, CDS)

• D. 外汇互换

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问题: 2. 5C分析法是银行用来评估潜在借款人信用风险的一套标准方法。以下哪一项不属于5C分析法的组成部分?( )

选项:

• A. Capacity(偿债能力)

• B. Capital(资本)

• C. Collateral(抵押品)

• D. Competition(竞争)

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问题: 3. 内部评级法是《巴塞尔协议III》框架中有关信用风险的管理办法。以下哪个选项不是内部评级法的基本要素( )。

选项:

• A. 敞口的分类

• B. 风险要素

• C. 风险权数

• D. 信息披露

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问题: 4. 以下说法错误的是 ( )

选项:

• A. 专家评定方法的缺点就是主观性太强

• B. Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大

• C. Z评分模型还是Zeta评分模型都无法计量企业表外的信用风险

• D. Z评分模型还是Zeta评分模型都忽视了各项资本市场指标

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问题: 5. 以下因素中，构成真正的还款来源的是 ( )

选项:

• A. 抵押物

• B. 还款意愿

• C. 融资活动中产生的现金流

• D. 经营活动产生的现金流

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问题: 6. 信用风险内部评级法中确定的风险要素有( )。

选项:

• A. 风险敞口的分类

• B. 违约概率

• C. 给定违约概率下的损失率

• D. 风险暴露

• E. 有效期限

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问题: 7. 以下属于信用风险度量方法的有( )。

选项:

• A. Z评分模型

• B. 持续期模型

• C. Credit Metrics模型

• D. “5C”原则

• E. KLR模型

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问题: 8. 对于信用风险,可采取如下管理措施( )

选项:

• A. 信用限额管理

• B. 信用资产重组

• C. 资产证券化

• D. 信用违约互换

• E. 信用价差远期与期权

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问题: 9. 在资产证券化中,为了提高证券信用等级,可采取如下信用增极措施( )

选项:

• A. 设计高级/次级证券结构

• B. 建立储备基金账户

• C. 向保险公司投保

• D. 第三方提供担保

• E. 建立现金担保账户

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问题: 10. 内部评级法是《巴塞尔协议3》框架中有关信用风险的管理办法，内部评级法的基本要素有 ( )

选项:

• A. 敞口的分类

• B. 风险要素

• C. 风险权数

• D. 最低要求

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问题: 1. 某金融机构3个月以后将有一笔美元收入,预期3个月后美元汇率下跌,则该金融机构应该( )。

选项:

• A. 在远期市场上买入美元

• B. 在远期市场上卖出美元

• C. 在即期市场上买入美元

• D. 在即期市场上卖出美元

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问题: 2. 如果我国商业银行持有美元多头,则当人民币对美元升值时,银行会( )。

选项:

• A. 损失

• B. 获利

• C. 既不损失也不获利

• D. 不能确定损失还是获利

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问题: 3. 汇率风险中的经济风险,是指对财务报表会计处理、将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性( )。

选项:

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问题: 4. 远期外汇合约、外汇期货合约、外汇期权和货币互换是商业银行进行汇率风险管理的常用工具。( )

选项:

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问题: 1. ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

选项:

• A. 市场风险

• B. 操作风险

• C. 流动性风险

• D. 国家风险

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上海开放大学答案问题: 2. 以下属于操作风险的有( )

选项:

• A. 客户滑倒在银行营业厅

• B. 黑客攻击、盗窃密码

• C. 自然灾害

• D. 员工罢工、薪酬福利纠纷

• E. 外部欺诈

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问题: 3. 衡量操作风险的指标有( )

选项:渝粤题库

• A. 每亿元资产损失率

• B. 每万人案件发生率

• C. 百万元以上案件发生比率

• D. 系统遭受黑客攻击次数

• E. 顾客投诉次数

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问题: 4. 一般情况下,商业银行的设备老化程度越高,其面临的操作风险越大( )。

选项:云南开放大学答案

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问题: 1. 以下哪一项是测度流动性风险的指标( )

选项:

• A. VaR系数

• B. 存贷比率

• C. 久期缺口

• D. 压力测试法

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问题: 2. 下列关于流动性风险的说法,错误的是( )。江苏开放大学答案

选项:

• A. 流动性风险与信用北京开放大学答案风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

• B. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

• C. 流动性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

• D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

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问题: 3. 商业银行流动性风险产生的内在不稳定因素是( )

选项:

• A. 客户投资行为的变化

• B. “存短贷长”的资产负债结构

• C. 金融市场的发育程度

• D. 利率的变动

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问题: 4. 商业银行为了保持流动性,可采取如下措施( )

选项:

• A. 保持足够的准备资产

• B. 合理安排资产的期限组合,使之与负债相协调

• C. 持有大量的长期资产

• D. 主要依赖中央银行融资

• E. 开拓较多的融资渠道

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问题: 5. 巴塞尔委员会将流动性覆盖率和净稳定资金比率两个监管指标最低值均设定为100%。( )

选项:

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问题: 6. 商业银行的核心负债依存度越高,流动性越弱( )。

选项:

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问题: 7. 商业银行向中央银行借款的缺口越大,其流动性风险越小( )。

选项:

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问题: 1. 国家风险债权管理中,风险归属识别的法定归属是指( )。

选项:

• A. 按借款人所在国为归属依据

• B. 借贷双方合同中约定的国家为归属依据

• C. 按最后应负偿还责任或保证责任的国家为归属依据

• D. 以上都不对

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问题: 2. 国家风险和政治风险、主权风险的含义相同( )。

选项:

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问题: 1. 在一次全国性金融危机中,某银行遭受了严重损失,那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。

选项:

• A. 此商业银行的资本金

• B. 此商业银行的负债部分

• C. 此商业银行的收入

• D. 此商业银行的现金流

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问题: 2. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

选项:

• A. 资本金管理和负债管理

• B. 资产管理和负债管理

• C. 流动性管理和绩效考核

• D. 风险管理和绩效考核

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问题: 3. 以下属于宏观审慎监管政策的是( )。

选项:

• A. 对某一家商业银行进行监管

• B. 对流动性风险进行监管

• C. 对资本充足率进行监管

• D. 时间维度上进行逆周期监管

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问题: 4. 巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为( )。

选项:

• A. 不高于 4%

• B. 不低于 4%

• C. 不高于 8%

• D. 不低于 8%

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问题: 5. 1、1988年7月通过的《巴塞尔协议》中规定了衡量国际银行业资本充足率的指标，即将资本与加权风险资产的目标比率确定为_____，其中核心资本充足率不得低于______。

选项:

• A. 8%,4%

• B国家开放大学答案. 4%,8%

• C. 10%,5%

• D. 5%,10%

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问题: 6. 金融机构为了应对潜在的风险损失，需持有一定量的资本。以下哪项描述区分了经济资本和监管资本?( )

选项:

• A. 经济资本是根据市场风险进行评估，而监管资本是根据信用风险评估。

• B. 经济资本是金融机构基于内部模型自行评估其风险敞口所需的资本，而监管资本是根据监管机构的要求必须持有的最低资本。

• C. 经济资本仅与操作风险有关，监管资本与市场和信用风险有关。

• D. 监管资本是由金融机构自主决定的，而经济资本是由外部审计师强制要求的。

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问题: 7. 内部评级法是《巴塞尔协议III》框架中有关信用风险的管理办法。以下哪个选项不是内部评级法的基本要素( )。

选项:

• A. 敞口的分类

• B. 风险要素

• C. 风险权数

• D. 信息披露

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问题: 8. 20世纪50年代，马科维兹提出资产组合理论为现代金融理论的定量化发展指明了方向。资产组合理论中提出的分散化原则主要是为了( )

选项:

• A. 集中投资于单一资产类别以增加收益潜力

• B. 将投资集中在市场表现最佳的几个股票上

• C. 将投资分散到不同的资产类别以降低总体风险

• D. 确保所有投资都在同一地理区域，以便更好地管理

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广东开放大学答案问题: 9. 1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行­­­­­­­­­­______以提高模型的正确性和可靠性。 ( )

选项:

• A. 情景分析

• B. 压力测试

• C. 事后检验

• D. 敏感性分析

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问题: 10. 渝粤教育二十世纪五十年代，马克维茨的______理论和莫迪利亚尼-米勒的MM理论为现代金融理论的定量化指明了方向。 ( )

选项:

• A. 德尔菲法

• B. CART结构分析

• C. 资产组合选择

• D. 资本资产定价

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问题: 11. 内部评级法是《巴塞尔协议3》框架中有关信用风险的管理办法，内部评级法的基本要素有 ( )

选项:

• A. 敞口的分类

• B. 风险要素

• C. 风险权数

• D. 最低要求

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问题: 12. 下列选项中属于《巴塞尔协议2》的三大核心内容的是 ( )

选项:

• A. 信息披露

• B. 资本充足率要求

• C. 金融监管

• D. 市场约束

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问题: 13. 巴塞尔协议II的三大支柱分别是最低资本要求、外部监管和内部评级。( )

选项:

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