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【百年教育职业培训中心】金融工程-章节资料考试资料-山东财经大学

来源：百年教育职业培训中心　更新时间：2022-05-16 18:03:55

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第一章作业

第一章单元测验

1、【多选题】下列哪个是金融工程运用的主要工具

A、股票

B、债券

C、外汇

D、贵金属

2、【多选题】金融工程的主要内容是

A、设计

B、定价

C、风险管理

D、风险投资

3、【判断题】金融衍生品只能使用相对定价法定价

A、正确

B、错误

4、【判断题】风险中性定价法得到的证券上涨概率与实际上涨概率不一定相同

A、正确

B、错误

5、【判断题】某个投资者持有1份风险资产多头和以该资产为标的的看涨期权空头，则他相当于持有以该资产为标的的看跌期权多头

A、正确

B、错误

6、【填空题】金融工程的根本目的是

A、

第二章作业

第二章测验

1、【单选题】最早产生的金融期货为（）.

A、外汇期货

B、国债期货

C、股指期货

D、利率期货

2、【单选题】在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。

A、基础保证金

B、初始保证金

C、追加保证金

D、变更追加保证金

3、【单选题】远期利率是指（）。

A、将来时刻的将来一定期限的利率

B、现在时刻的现在一定期限的利率

C、现在时刻的将来一定期限的利率

D、以上都不对

4、【多选题】期货合约的标准化主要体现在哪几个方面（）。

A、商品品质的标准化

B、商品计量的标准化

C、交割月份的标准化

D、交割地点的标准化

5、【多选题】在“1×4“FRA中，合同期的时间长度说法正确的是（）

A、合约时间长度为3个月

B、合约1个月后生效

C、合约长度为4个月

D、合约长度1个月

第三章作业

第三章测验

1、【单选题】远期合约中合理的未来买卖标的物的价格称为（）。

A、远期价值

B、期货价值

C、远期价格

D、即期价格

2、【多选题】下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，正确的是( )。

A、如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格大于预期的未来现货价格

B、如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格

C、期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险

D、如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格

3、【多选题】下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有（）。

A、当无风险利率恒定且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。

B、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，则远期价格高于期货价格。

C、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，则期货价格高于远期价格。

D、远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险等因素的影响。

4、【多选题】下列关于套利描述正确的是（）。

A、套利存在于定价存在差异的市场之间

B、套利会一直继续

C、套利是市场不合理定价的产物

D、没有任何损失风险且无须投资者自由资金

5、【填空题】假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（）元。（保留四位小数）

A、

第四章作业

第四章测验

1、【单选题】当基差出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的( )。

A、这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。

B、利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利。

C、利用期货空头进行套期保值的投资者不利。

D、利用期货空头进行套期保值的投资者有利。

2、【单选题】估计套期保值比率最常用的方法是（）。

A、最小二乘法

B、最大似然估计法

C、最小方差法

D、参数估计法

3、【单选题】在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。

A、卖出期货合约

B、买入期货合约

C、买入期货合约的同时卖出期货合约

D、无法操作

4、【多选题】期货套期保值的风险主要体现在（）。

A、基差风险

B、数量风险

C、价格上升风险

D、价格下降风险

5、【填空题】最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。

A、

第六章作业

第六章测验

1、【单选题】若互换双方都是浮动利率，只是浮动利率的参照利率不同，此时为（）互换。

A、交叉货币利率互换

B、利率互换

C、零点互换

D、零息互换

2、【单选题】互换交易合约的期限一般为（）。

A、短期

B、中短期

C、中长期

D、长期

3、【单选题】下列说法正确的是（）。

A、互换协议从1984年开始走向标准化，开始在交易所内交易

B、利率互换中固定利率的支付频率与浮动利率的支付频率是相同的

C、利率互换采取足额结算的方式

D、以上说法都不对

4、【多选题】下列互换品种中，本质属于互换的是（）。

A、零息互换

B、基点互换

C、远期互换

D、互换期权

5、【多选题】互换的两种基本形式为（）。

A、货币互换

B、汇率互换

C、利率互换

D、资产互换

第七章作业

第七章测验

1、【单选题】金融互换产生的理论基础是（）.

A、利率平价理论

B、购买力平价理论

C、比较优势理论

D、资产定价理论

2、【判断题】货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。

A、正确

B、错误

3、【判断题】利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。

A、正确

B、错误

4、【填空题】假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）

A、

5、【填空题】一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（）美元。

A、

6、【填空题】一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（）元。

A、

第八章作业

第八章测验

1、【单选题】下列不属于人们需要“互换”的原因是( )。

A、它们增加了市场风险的波动性

B、它们提供了参与者调整资产负债表的方便途径

C、降低融资成本

D、提高投资收益