23秋金融风险概论-2

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一 、单选题

1. 虚构借款标的进行自融、设立资金池、集资诈骗、非法吸收公众存款等问题属于P2P网络借贷平台的哪种风险类型（ ）。

操作风险

信用风险

流动性风险

汇率风险

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2. 当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（ ）

事前预防

事中应对

事后恢复

最后总结

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3. CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（ ）

德尔菲法

分类和回归树分析法

骆驼信用评级法

Z值评分模型

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4. 《巴塞尔协议Ⅰ》规定，核心资本应占银行全部资本的（ ）以上。

10%

20%

50%

100%

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5. 下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（ ）

基本指标法

标准法

高级计量法

损失法

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6. 企业原材料价格上升、竞争对手战略调整、产品市场需求变化等属于非系统性风险的（ ）因素。

外部经营环境风险

内部经营管理风险

企业融资风险

企业流动性风险

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7. 当负债大于资产时便会出现资金盈余，这种情形下不会产生流动性风险，但隐含（ ）。

信用风险

利率风险

操作风险

市场风险

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8. 对银行等金融机构而言，（ ）是最主要的利率风险形式。

再定价风险

收益率曲线风险

基差风险

期限调整风险

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9. 经济主体由于国家政治、经济、社会等方面的重大变故而遭遇损失的可能性，称之为（ ）。

价格风险

法律风险

系统性风险

国家风险

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10. 通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法 。这种汇率风险管理工具为（ ）

远期合约

货币市场套期保值

期权市场套期保值

或有风险套期保值

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二 、多选题

1. 声誉风险的典型性特征主要表现在哪两个方面（ ）

监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊

金融创新使声誉风险有加大的趋势

声誉风险不易界定

金融机构的利益主体既多又复杂

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2. 《巴塞尔协议Ⅰ》的主要目的是（ ）

制定银行资本与风险加权资产的比率

制定国际商业银行应该遵守的统一标准

保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标

提升银行业的抗风险能力

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3. 基准利率一般包括哪三种（ ）

中央银行与商业银行之间的央行票据利率

再贴现利率

商业银行之间的同业拆解利率

公司债券利率

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4. 操作风险报告的作用主要有哪三种（ ）

能够形成通畅的信息流

能够提供有效的决策支持

能够满足监管机构的要求

能够防止操作风险的发生

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5. 按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（ ）。

系统性风险

非系统性风险

操作风险

声誉风险

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6. P2P网络借贷平台现有的主要风险管理手段包括（ ）。

风险评估与定价

设立担保机制

提取风险准备金

与保险公司建立合作

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7. 证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（ ）。

发行

交易

投资

上市

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8. 哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（ ）。

证券市场的价格风险

金融机构的汇率风险

金融机构的信用风险

利率风险

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9. 如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（ ）

远期合约

货币市场套期保值

期权套期保值

交叉套期保值

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10. Creditmetrics模型以（ ）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。

风险暴露

在险价值

相关性

盈利性

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三 、判断题

1. 再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（ ）

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2. 当今社会，金融工具和衍生品不仅复杂，而且层出不穷，普通投资者没有精力和能力分析各金融机构产品的差异与优势，其决策的依据就是金融机构是否具有良好的信誉。从这一层面上讲，金融创新力度越大，声誉作用越大，金融机构对应的风险也可能越大。（ ）

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3. 商业银行的流动性风险要比其他金融机构大得多。（ ）

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4. 《巴塞尔协议Ⅰ》提高了资本充足率要求，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标，同时还要求建立0~2.5%的逆周期超额资本。（ ）

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5. 在借款人5C法中，抵押担保主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。（ ）

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6. 20世纪80年代以来，金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散，其最突出的表现就是利率的自由化。因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。（ ）

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7. 交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（ ）

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8. 标准差可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（ ）

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9. 担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（ ）

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10. 操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（ ）

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