23秋金融风险概论-1

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一 、单选题

1. 由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（ ）。

风险的广泛传染性

风险的快速转化性

外生性

系统性

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2. 声誉风险的存在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。声誉风险的评估、界定、分类、建模等环节十分复杂，因此具有（ ）特征。

多样性

常态性

关联性

复杂性

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3. 以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（ ）

德尔菲法

CART结构分析法

骆驼信用评级法

Z值评分模型

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4. 2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（ ）。

《巴塞尔协议Ⅰ》

《巴塞尔协议Ⅱ》

《巴塞尔协议Ⅲ》

新巴塞尔协议

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5. 在履行对特定客户的职责（包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（ ）

信用风险

市场风险

声誉风险

操作风险

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6. 在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（ ）。

预期收益率

权重

方差

标准差

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7. 各项贷款与总资产比率、流动性资产与总资产比率等指标反映的是（ ）。

资产与负债关系的比例指标

资产结构的比例指标

资产质量的比例指标

负债结构的比例指标

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8. （ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。

债券期权

利率互换期权

利率期货

利率互换

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9. 由于经营上的违规、失误、市场表现不佳等产生的负面结果，对金融机构的声誉造成损失，进而导致金融机构的客户、负债、资产或利润减少。这种风险称为（ ）。

操作风险

汇率风险

系统性风险

声誉风险

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10. 交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（ ）

远期合约

货币市场套期保值

期权市场套期保值

或有风险套期保值

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二 、多选题

1. 金融机构声誉风险的利益主体除了政府、监管部门、客户之外，还包括（ ）

媒体

金融同业

员工

股东

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2. 新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（ ）。

最低资本金要求

资本充足性的外部监管

市场约束

内部评级

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3. 根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（ ）

再定价风险

收益率曲线风险

基差风险

期限调整风险

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4. 操作风险识别的步骤包括（ ）

确定具体类别

分析可能产生的危害

识别关键诱因

分析逻辑关系

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5. 股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（ ）。

利率型系统性风险

汇率型系统性风险

购买力型系统性风险

企业流动性风险

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6. 相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（ ）。

风险的广泛传染性

风险的快速转化性

外生性

系统性

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7. 基金公司的流动性风险主要来自哪两个方面（ ）。

证券发行

证券交易

证券资产变现

投资者赎回风险

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8. 以下哪些属于金融风险管理的宏观作用（ ）。

稳定国家经济

提升国际竞争力

规范金融市场秩序

优化资源配置

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9. 一般而言，汇率风险管理策略主要包括（ ）

风险回避

风险转移

风险保留

风险预防

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10. 在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（ ）。

Z值评分模型

Zeta评分模型

KMV模型

Creditmetrics模型

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三 、判断题

1. 如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（ ）

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2. 声誉风险管理可以在风险出现苗头之前就采取措施，对其进行有效管理。（ ）

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3. 金融资产的流动性是以机会成本为代价的，流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越高。（ ）

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4. 银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率明显下降，银行的筹资能力和放贷能力明显降低，这就需要寻求其他方式来增加盈利。（ ）

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5. 在借款人5C法中，还款能力主要是通过分析资本规模和负债比率来考察借款人的资金实力和抗风险能力。（ ）

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6. 金融风险是指经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失。（）

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7. 若企业在该市场处于优势地位，则该企业可以利用自己的资源和市场优势，通过转嫁成本方式化解汇率变动所带来的经济风险。（ ）

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8. 投资组合的预期收益率就是投资组合中各资产的预期收益率的加权平均值。（ ）

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9. 在征信信息严重不足的情况下，我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠信息系统来完成。（ ）

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10. 操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（ ）

√

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