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试卷代号：1344
国家开放大学2021年秋季学期期末统一考试
金融风险管理试题（开卷）
2022年1月
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
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A.利率风险B.汇率风险
C.法律风险D.政策风险
2.( )系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A.凯恩斯B.希克斯
C.马柯维茨D.夏普
3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略
C.转移策略D.补偿策略
4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。
A.上升B.下降
C.资金D.贷款
5.( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A.10%B.20%
C.30%D.50%
6.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下( )，以避免该货币可能贬值带来的损失。
A.延期收汇B.延期付汇
C.提前收汇D.提前付汇
7.人员风险是指( )。
A.执行人员错误操作带来的风险
B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险
C.电脑系统出现故障导致的风险
D.因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险
8.流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失( )的风险。
A.清偿能力B.筹资能力
C.保证能力D.盈利能力
9.下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是( )。
A.加强专业化的理赔队伍建设B.建立有效的理赔人员考核制度
C.建立、健全理赔权限管理制度D.建立、健全风险核保制度
10.( )是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
A.利率风险B.系统性风险
C.金融自由化风险D.金融危机
二、多项选择题（每题3分，共30分）
11.下列说法正确的是( )。
A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险
C.信用风险存在于一切信用交易活动中
D.违约风险只针对企业而言
E.信用风险具有明显的系统性风险特征
12.-个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。
A.股东大会B.董事会和风险管理委员会
C.监事会D.风险管理部
E.业务系统
13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。
A.实行信贷配给制度
B.实施抵押担保
C.签订限制性契约
D.提供贷款承诺
E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况
14.利率风险的主要形式有( )。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险
C.基准风险D.期权性风险
E.违约风险
15.操作风险的主要特点有( )。
A.发生频率低，但损失大
B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
C.操作风险不易界定
D.人为因素是操作风险产生的主要原因
E.操作风险发生时间具有不确定性
16.信贷资产风险的主要成因包括( )。
A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险
C.来自政府指导不利的风险D.来自银行内部的风险
E.来自竞争对手的风险
17.折算风险的管理办法有( )。
A.缺口法B.商业法
C.金融法D.合约保值法
E.财务管理法
18.利率风险的常用分析方法有( )。
A.收益分析法B.经济价值分析法
C.缺口分析法D.利率型分析法
E.续存期分析法.
19.开放式基金面临的特殊风险包括( )。
A.赎回与流动性风险B.投资的市场风险
C.募集风险D.汇率风险
E.利率风险
20.金融衍生工具信用风险管理的过程包括( )。
A.信用风险预测B.信用风险评估
C.信用风险控制D.信用风险财务处理
E.信用风险监管
三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）
21.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。( )
理由：
22.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。( )
理由：
23.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，
取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。( )
理由：
24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。( )
理由：
25.证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。( )
理由：
四、计算题（每题10分，共20分）
26.某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。试计算：
(1)风险调整资产是多少？（3分）
(2)一级资本充足率是多少？（3分）
(3)总资本充足率是多少？（4分）
（计算结果保留%内一位小数）
27.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。
(1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数）（6分）
(2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。（4分）
五、案例分析题（共15分）
28. 美国历史上最大的银行危机——大陆伊利诺银行
1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行(ContinentallllinoisBank)曾经历了一次严重的危机。在联邦有关金融监管当局的多方帮助下，该银行才得以渡过危机，避免倒闭的命运。
早在20世纪80年代初，大陆伊利诺银行最高管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为了赢得顾客，贷款利率往往又低于其他竞争对手。这样，该银行的贷款总额迅速膨胀，从1977年到1981年的5年间，大陆伊利诺银行的贷款额以每年19.8%的速度增长，而同期其他美国16家最大银行的贷款增长率仅为14.7%。与此同时，大陆伊利诺银行的利润率也高于其他竞争银行的平均数，但是，急剧的资产扩张已经包含了潜在的危机。
与其他的大银行不同，大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源。其贷款主要由出售
短期可转让大额定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在20世纪70年代，该银行的资金来源很不稳定，同时在资金使用时却很不慎重。由于大量地向一些有问题企业发放贷款，大陆伊利诺银行的问题贷款份额越来越大。1982年，该银行没有按时付息的贷款额（超过期90天还未付息的贷款）占总资产的4.6%，比其他大银行的该比率高一倍以上。到1983年，该银行的流动性状况进一步恶化，易变负债超过流动资产的数量约占总资产的53%。在1984年的头3个月里，大陆伊利诺银行问题贷款的总额已达23亿美元，而净利息收入比上年同期减少了8000万美元，第一季度的银行财务报表出现了亏损。
1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。公众对这家银行的未来已失去信心，5月11日，该银行从美国联邦储备银行借人36亿美元来填补流失的存款，以维持必需的流动性。1984年5月17日，联邦存款保险公司向公众保证该银行的所有存款户和债权人的利益将能得到完全的保护，并宣布将和其他几家大银行一起向该银行注入资金，而且美联储也会继续借款给该银行。但这类措施并没有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，在短短的两个月内，该银行共损失了150亿美元的存款。
1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行（拥有该银行股份的80%），并采取了一系列其他措施，才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。
案例分析：
(1)在此案例中，大陆伊利诺银行发生危机的直接原因是什么？（5分）
(2)请解释这个风险形态。（3分）
(3)导致这个风险的成因是什么？（7分）
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